Penerapan Basel III Disesuaikan Kepentingan Nasional

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kerangka Basel III akan diterapkan dengan mengedepankan kepentingan nasional sehingga diharapkan peran perbankan dapat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Demikian disampaikan Wimboh Santoso usai pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan (The Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS) dari 27 negara-negara anggota The Basel Committee on Banking Supervision di European Central Bank, Frankfurt, Jerman, Jumat waktu setempat.

“Dalam menerapkan standar internasional OJK akan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Seperti perlakuan bobot risiko sovereign exposure (obligasi pemerintah) yang ada di aset perbankan, kami akan tetap menggunakan ATMR Nol (0%). Ini merupakan contoh keberhasilan diplomasi internasional yang berjalan alot dan memakan waktu cukup lama,” katanya.

Menurut Wimboh, keputusan forum GHOS memfinalisasi kerangka basel III yang akan lebih simpel diimplementasikan untuk industri perbankan, termasuk untuk regulator dalam memantau penerapannya.
“Kompleksitas perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank akan berkurang dan juga dapat memperbaiki aspek comparability dan transparansi,” katanya.

Agenda utama dalam pertemuan GHOS kali ini adalah memfinalisasikan beberapa reformasi regulasi sektor perbankan dalam kerangka penerapan Basel III (the Basel III post-crisis regulatory reforms).

Kehadiran OJK di forum ini merupakan salah satu implementasi dari komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 untuk melakukan reformasi pengaturan di sektor perbankan sesuai dengan standar global dalam menciptakan sistem perbankan yang kokoh.

Wimboh menambahkan bahwa dengan penetapan beberapa agenda reformasi Basel III ini berarti reformasi pengaturan sistem perbankan global dalam kerangka Basel III telah lengkap dan selanjutnya GHOS akan fokus pada konsistensi penerapannya melalui Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP).

Beberapa aspek Basel III yang disetujui dalam forum itu antara lain:
Revisi pendekatan standar (revised standardised approach) untuk risiko kredit. Revisi pendekatan internal rating (internal rating-based approach) untuk risiko kredit. Revisi dari kerangka credit valuation adjustment (CVA - digunakan dalam perhitungan capital charge untuk transaksi derivatif over the counter (OTC) atas potensi kerugian mark-to-market yang dipicu dari risiko kredit)  termasuk ditiadakannya pendekatan internal model dalam perhitungannya dan pemberlakuan revisi pendekatan standar untuk CVA

Diberlakukannya revisi pendekatan standar (revised standardised approach) untuk risiko operasional menggantikan pendekatan standar dan advanced measurement approach yang saat ini berlaku.

Revisi perhitungan leverage ratio (rasio utang terhadap modal) dan penerapan leverage ratio buffer untuk global systemically important banks.Penetapan output floor untuk  (ATMR) yang dihasikan dari internal model sebesar 72.5% dari perhitungan ATMR menggunakan pendekatan standar.

Menurut dia, pengaturan yang telah ditetapkan ini akan mulai berlaku di 1 Januari 2022 dan bertahap selama 5 tahun. Begitu juga dengan pengunduran penerapan basel III untuk market risk, dari sebelumnya di tahun 2019 menjadi 1 Januari 2022.

Terkait usulan Sovereign Debt (utang pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan utang kepada Bank Sentral) yang dianggap tidak memiliki bobot risiko dalam perhitungan ATMR, GHOS telah menetapkan pengaturan perhitungan soverign exposure yang selama ini berlaku yaitu dengan ATMR sebesar 0% masih tetap berlaku.

"Penetapan ini memiliki pengaruh positif bagi kapasitas perbankan nasional dalam menyalurkan kredit. Dalam pertemuan kali ini juga ditetapkan bahwa suatu negara akan tetap dianggap comply dengan standar kerangka Basel bila menerapkan pendekatan standar walaupun tidak menerapkan pendekatan internal model," katanya.